Como calcular bandas de bollinger

O Básico de Bollinger Bands®

Na década de 1980, John Bollinger, técnico de longa data dos mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas de negociação acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo de porcentagem de uma média móvel normal, Bollinger Bands® simplesmente adiciona e subtrai um cálculo de desvio padrão.

O desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade, mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor verdadeiro. Ao medir a volatilidade dos preços, Bollinger Bands® se ajusta às condições do mercado. Isto é o que os torna tão úteis para os comerciantes: eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas. Leia mais para descobrir como esse indicador funciona e como você pode aplicá-lo à sua negociação. (Para obter mais informações sobre a volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis).

Bollinger Bands® consiste em uma linha central e dois canais de preços (bandas) acima e abaixo. A linha central é uma média móvel exponencial; os canais de preços são os desvios-padrão do estoque estudado. As bandas serão expandidas e contratadas, uma vez que a ação de preço de uma questão torna-se volátil (expansão) ou se encaixa em um padrão de negociação apertado (contração). (Saiba mais sobre a diferença entre as médias móveis simples e exponenciais ao verificar as médias móveis: quais são?

Um estoque pode negociar por longos períodos em uma tendência, embora com alguma volatilidade de tempos em tempos. Para melhor ver a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação de preço. Desta forma, os comerciantes podem coletar informações importantes sobre como o mercado está sendo negociado. Por exemplo, após um aumento ou queda acentuada da tendência, o mercado pode consolidar-se, negociando de forma estreita e atravessando acima e abaixo da média móvel. Para melhor monitorar esse comportamento, os comerciantes usam os canais de preços, que abrangem a atividade de negociação em torno da tendência.

Sabemos que os mercados são negociados de forma errática diariamente, embora estejam ainda negociando uma tendência de alta ou tendência de baixa. Os técnicos usam médias móveis com linhas de suporte e resistência para antecipar a ação de preço de um estoque. As linhas de resistência superior e de suporte inferior são primeiro desenhadas e depois extrapoladas para formar canais dentro dos quais o comerciante espera que os preços sejam contidos. Alguns comerciantes desenham linhas retas conectando os tops ou o fundo dos preços para identificar os extremos dos preços superiores ou inferiores, respectivamente, e depois adicionam linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem se mover. Enquanto os preços não se afastarem deste canal, o comerciante pode estar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo conforme o esperado.

Quando os preços das ações continuamente tocam o Bollinger Band® superior, pensa-se que os preços são sobrecomprables; Por outro lado, quando eles tocam continuamente a banda baixa, os preços são pensados para serem vendidos, provocando um sinal de compra.

Ao usar Bollinger Bands®, designe as bandas superior e inferior como alvos de preço. Se o preço desviar a banda baixa e atravessar acima da média de 20 dias (a linha do meio), a banda superior representa o alvo do preço mais alto. Em uma forte tendência de alta, os preços normalmente flutuam entre a banda superior e a média móvel de 20 dias. Quando isso acontece, uma passagem abaixo da média móvel de 20 dias avisa de uma inversão da tendência à desvantagem. (Para obter mais informações sobre a avaliação da direção de um ativo e lucrar com isso, consulte Preços de ações de controle com linhas de tendências.)

Você pode ver neste gráfico da American Express (NYSE: AXP) desde o início de 2008 que, na maior parte, a ação de preço estava tocando a banda baixa e o preço das ações caiu do nível de US $ 60 no final do inverno até março posição de cerca de US $ 10. Em alguns casos, a ação do preço cortou a linha central (de março a maio e novamente em julho e agosto), mas para muitos comerciantes, certamente não era um sinal de compra, já que a tendência não estava quebrada.

No gráfico de 2001 da Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) (acima), você pode ver a tendência revertida para uma tendência de alta no início de janeiro, mas veja o quão lento foi ao mostrar a mudança de tendência. Antes de a ação de preço atravessar a linha central, o preço das ações mudou de US $ 20 para US $ 24 e depois entre US $ 24 e US $ 25 antes de alguns comerciantes terem confirmado essa reversão da tendência.

Isso não quer dizer que Bollinger Bands® não seja um indicador bem considerado de problemas de sobrecompra ou sobrevenda, mas gráficos como o layout da Microsoft de 2001 são um bom lembrete de que devemos começar por reconhecer as tendências e, em seguida, as médias móveis simples antes de avançar para indicadores mais exóticos.

Embora todas as estratégias tenham suas desvantagens, a Bollinger Bands® tornou-se uma das ferramentas mais úteis e usadas em destacar preços extremos de curto prazo em uma segurança. Comprar quando os preços das ações atravessam abaixo da Bollinger Band® inferior geralmente ajudam os comerciantes a tirar proveito das condições de sobrevenda e lucrar quando o preço das ações se movimentar de volta para a linha central de média móvel.

Como calcular as bandas de Bollinger usando o Excel.

Bandas de Bollinger são um dos indicadores mais populares que são usados por comerciantes quantitativos de hoje. Embora quase qualquer software comercial seja capaz de calcular os valores da Bollinger Band para você, nunca dói saber como entrar no capô e fazê-lo sozinho.

Saber como calcular os indicadores que você usa dará uma melhor compreensão do seu sistema de negociação quantitativo.

Mark da Tradinformed é especializado no uso de sistemas de negociação de excel para backtest e calcula valores para indicadores populares. Ele lançou uma breve postagem no blog e um vídeo que o acompanha exatamente como calcular bandas de bollinger usando o Excel.

Ele começa oferecendo sua própria descrição das Bandas Bollinger e depois explica como elas são calculadas:

A primeira etapa no cálculo das Bandas de Bollinger é levar uma média móvel.

Então você calcula o desvio padrão do preço de fechamento ao longo do mesmo número de períodos.

O desvio padrão é então multiplicado por um fator (geralmente 2).

A banda superior é calculada adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel.

A banda inferior é calculada subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel.

Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo:

Banda superior Bollinger I23 = H23 + (STDEVPA (F5: F23) * $ I $ 3)

Baixa Bollinger Banda J23 = H23- (STDEVPA (F5: F23) * $ J $ 3)

Este é o passo de vídeo de Mark no cálculo de Bandas Bollinger com o Excel:

Ele também explica como ele usa Bollinger Bands em sua própria negociação:

Normalmente, não tenho Bandas Bollinger em minhas tabelas porque acho que eles desordenam os gráficos e se distraem com a ação de preço.

No entanto, muitas vezes os adiciono aos gráficos temporariamente para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas. Eu também gosto de usá-los quando estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-dimensionados. Isso significa que eles podem ser aplicados a qualquer mercado e prazo sem precisar ajustar os parâmetros.

Os cálculos para as Bandas Bollinger Superior e Inferior, conforme indicado na rubrica # 8220; Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo: # 8221; está errado.

Eu estive em contato com Mark Unsell (que fez o video) e ele concordou que suas equações estão em erro.

Aqui, as Eqs CORRIGIDAS; & # 8211;

Banda superior de Bollinger I23 = H23 + (STDEVPA (F4: F23) * $ I $ 3)

Baixa Bollinger Banda J23 = H23- (STDEVPA (F4: F23) * $ J $ 3)

Obrigado por compartilhar!

Parece q ele cometeu um pequeno deslize ao usar períodos diferentes para uma mídia móvel e para o cálculo do padrão padrão: para uma hora com uma célula F4 e para o outro F5, respectivamente.

Só n entendo pq aparece esse & # 8220; três dólares e # 8221 ;. Isso é só uma forma de fixação de células, então so era para aparecer ao símbolo de dólar.

Como calcular as bandas de Bollinger usando o Excel.

Bandas Bollinger são um indicador técnico que são colocados em gráficos para mostrar quando o preço está em um extremo relativo à ação de preço recente. Eles podem ser usados para tirar lucros ou ajudar a identificar mudanças na direção do mercado. Bandas Bollinger expandem e contratam dependendo da ação de preço.

A largura das bandas é um guia útil para a volatilidade. A primeira etapa no cálculo das Bandas de Bollinger é levar uma média móvel. Então você calcula o desvio padrão do preço de fechamento ao longo do mesmo número de períodos. O desvio padrão é então multiplicado por um fator (geralmente 2). A banda superior é calculada adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel.

Vídeo do youtube.

Fórmulas utilizadas.

SMA H23 = MÉDIA (F4: F23) Banda Bollinger Superior I23 = H23 + (STDEVPA (F5: F23) * $ I $ 3) Baixa Bollinger Banda J23 = H23- (STDEVPA (F5: F23) * $ J $ 3)

Nem muitos indicadores técnicos foram tão memorisamente nomeados após seu criador como Bollinger Bands. Bollinger em Bollinger Bands é um excelente guia para negociar com as bandas. Este livro tem muita informação mostrando como o inventor os usa para trocar. Ele também contém alguns detalhes históricos interessantes sobre como as bandas foram originalmente criadas.

Links Relacionados.

Se você está interessado em usar o Excel para testar estratégias de negociação, meu novo curso do Ebook: Como fazer uma prova de uma estratégia de negociação usando o Excel agora está disponível na Kindle Kindle Amazon. Você também pode estar interessado em como calcular os seguintes indicadores: Cálculo do Indicador RSI Calculando o Indicador SuperTrend Otimizando Estratégias de Negociação usando o Excel.

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Tradinformed.

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Bollinger Bands (BB)

DEFINIÇÃO.

Bollinger Bands (BB) são um instrumento de análise técnica muito popular criado por John Bollinger no início da década de 1980. Bandas Bollinger consistem em uma faixa de três linhas que são plotadas em relação aos preços de segurança. A linha no meio geralmente é uma média móvel simples (SMA) configurada para um período de 20 dias (o tipo de linha de tendência e período pode ser alterado pelo comerciante, no entanto, uma média móvel de 20 dias é, de longe, a mais popular). O SMA serve então como base para as Bandas Superior e Baixa. As bandas superior e inferior são usadas como uma forma de medir a volatilidade observando a relação entre as bandas e o preço. Normalmente, as Bandas Superior e Inferior são definidas em dois desvios padrão para longe do SMA (The Middle Line); No entanto, o número de desvios padrão também pode ser ajustado pelo comerciante.

Bollinger Bands (BB) foram criados no início da década de 1980 pelo comerciante financeiro, analista e professor John Bollinger. O indicador encheu uma necessidade de visualizar mudanças na volatilidade que, claro, é dinâmica, no entanto, no momento da criação da Bollinger Band, a volatilidade era vista como estática.

CÁLCULO.

Existem três bandas ao usar Bollinger Bands.

O BÁSICO.

O indicador Bollinger Bands é um oscilador que significa que ele opera entre ou dentro de uma gama definida de números ou parâmetros. Conforme mencionado anteriormente, os parâmetros padrão para Bollinger Bands são um período de 20 dias com desvios padrão a 2 passos do preço acima e abaixo da linha SMA. Essencialmente Bollinger Bandas são uma maneira de medir e visualizar a volatilidade. À medida que a volatilidade aumenta, mais amplas as bandas se tornam. Da mesma forma, à medida que a volatilidade diminui, o espaço entre bandas se estreita. O que é feito com esta informação é de acordo com o comerciante, mas há alguns padrões diferentes que se deve procurar ao usar Bollinger Bands.

O QUE PROCURAR.

Preços altos / baixos.

Uma coisa que deve ser entendida sobre Bandas Bollinger é que eles fornecem uma definição relativa de alta e baixa. Os preços estão quase sempre dentro da banda. Portanto, quando os preços se aproximam da banda superior ou mesmo atravessam a banda superior, muitos comerciantes verificariam essa segurança como sendo sobrecompra. Isso preestava uma possível oportunidade de venda. É claro que o contrário também seria verdade. Quando os preços se movem para baixo perto da banda baixa ou mesmo atravessam a banda baixa, essa segurança pode ser vista como sobrevenda e uma oportunidade de compra pode estar à mão.

Ciclismo entre Expansão e Contração.

A volatilidade geralmente pode ser vista como um ciclo. Normalmente, períodos de tempo com baixa volatilidade e preços estáveis ou laterais (conhecidos como contração) são seguidos pelo período de expansão. Expansão é um período de tempo caracterizado por alta volatilidade e preços de mudança. Os períodos de expansão são geralmente seguidos por períodos de contração. É um ciclo em que os comerciantes podem estar melhor preparados para navegar usando Bandas Bollinger devido à capacidade dos indicadores de monitorar a volatilidade em constante mudança.

Confirmações de ação de preço.

Devido à capacidade da Bollinger Bands de mostrar uma métrica extremamente importante (mudanças na volatilidade), o indicador é freqüentemente usado em conjunto com outros indicadores, a fim de realizar algumas análises técnicas avançadas. Um bom exemplo disso é o uso de Bandas Bollinger (oscilantes) com uma Linha de Tendências (não oscilante). Como mostra o exemplo abaixo, ter os dois tipos diferentes de indicadores de acordo pode adicionar um nível de confiança de que a ação de preço está em movimento conforme o esperado. Outro bom exemplo é usar Bandas Bollinger para confirmar alguns padrões de gráficos clássicos, como W-Bottoms. Bollinger freqüentemente usava bandas de Bollinger para confirmar a existência de W-Bottoms, que é um padrão de gráfico clássico classificado por Arthur Merrill.

Para que as Bandas Bollinger confirmem a existência do W-Bottom, as seguintes quatro condições devem ocorrer.

Uma forma de reação baixa que pode (mas não sempre) atravessar a Banda Inferior da Banda de Bollinger, mas pelo menos estará perto disso. Preço retroceder ao redor da SMA (The Middle Band) Uma segunda queda no preço cria uma baixa baixa do que a reação inicial baixa na condição 1 no entanto; a segunda, a nova baixa não atravessa a Baixa da Baixa. Uma forte jogada traz preço de volta para a Banda do meio. Um avanço de uma linha de resistência criada pelo movimento na condição 2 pode significar uma ruptura potencial.

PASANDO AS FAIXAS.

Claro, assim como com qualquer indicador, existem exceções a todas as regras e muitos exemplos, onde o que se espera que aconteça, não acontece. Anteriormente, foi mencionado que a quebra de preço acima da Banda Superior ou quebrando abaixo da Baixa da banda poderia significar uma oportunidade de compra ou venda, respectivamente. No entanto, nem sempre é esse o caso. "Walking the Bands" pode ocorrer em uma forte tendência de alta ou uma forte tendência de baixa.

Durante uma forte tendência de alta, pode haver instâncias repetidas de toque de preço ou que atravessam a banda superior. Cada vez que isso ocorre, não é um sinal de venda, é resultado da força geral do movimento.

Da mesma forma, durante uma forte tendência de baixa, pode haver instâncias repetidas de toque de preço ou quebrar a Baixa da Baixa. Cada vez que isso ocorre, não é um sinal de compra, é resultado da força geral do movimento.

Tenha em mente que as instâncias de "Walking the Bands" só ocorrerão em fortes tendências altas ou baixas.

Bollinger Bands já existem há três décadas e ainda são um dos mais populares indicadores de análise técnica no mercado. Isso realmente diz muito sobre sua utilidade e eficácia. Quando usado corretamente e na perspectiva apropriada, Bandas Bollinger podem dar uma grande visão do comerciante em uma das maiores áreas de importância que é a mudança de volatilidade. Os comerciantes devem, evidentemente, estar cientes de que as Bandas Bollinger não são diferentes de qualquer outro indicador no sentido de que elas não são perfeitas. Uma mudança na volatilidade nem sempre foi a mesma coisa. O conhecimento das causas dessas coisas vem da experimentação e de uma grande experiência. Bollinger Bands deve ser usado em conjunto com indicadores ou métodos adicionais para obter uma melhor compreensão da paisagem em constante mudança do mercado. Em última análise, quanto mais peças do quebra-cabeça são juntas, mais confiança deve ser instilada no comerciante.

COMO UTILIZAR COM TRADINGVIEW.

Navegue para https: // tradingview / Na página de destino, insira um símbolo e clique em "Lançar gráfico". Dentro da barra de ferramentas ao longo do topo, selecione "Indicadores" e escolha o que você gostaria de adicionar ao seu gráfico. Para fazer alterações no seu Indicador, você precisará acessar a Janela de formatação. Você pode acessar a janela de formatação clicando no botão "Formato" azul no cabeçalho do gráfico ao lado do nome do indicador, ou clicando com o botão direito do mouse no indicador no próprio gráfico e selecionando "Formatar".

Comprimento.

O período de tempo a ser usado no cálculo do SMA que cria a base para as Bandas Superior e Baixa. 20 dias é o padrão.

Determina quais dados de cada barra serão usados nos cálculos. Fechar é o padrão.

O número de desvios padrão longe do SMA que as bandas superior e inferior devem ser. 2 é o padrão.

Alterar este número moverá as Bandas Bollinger, quer para frente ou para trás, em relação ao mercado atual. 0 é o padrão.

Base.

Pode alternar a visibilidade da Basis, bem como a visibilidade de uma linha de preços que mostra o preço atual atual das Bases. Também pode selecionar a cor da base, a espessura da linha e o estilo da linha.

Pode alternar a visibilidade da banda superior, bem como a visibilidade de uma linha de preços que mostra o preço atual atual da banda superior. Também pode selecionar a cor da parte superior, a espessura da linha e o estilo da linha.

Pode alternar a visibilidade da Banda Baixa, bem como a visibilidade de uma linha de preços que mostra o preço atual atual da Banda Inferior. Também pode selecionar a cor da Baixa, a espessura da linha e o estilo da linha.

Fundo.

Alterna a visibilidade de uma cor de fundo dentro das Bandas. Também pode alterar a Cor, bem como a opacidade.

PROPRIEDADES.

Último valor na escala de preços.

Alterna a visibilidade dos Valores da Baixa, Baixa e Baixa no eixo do preço.

Argumentos no cabeçalho.

Alterna a visibilidade do nome e das configurações do indicador no canto superior esquerdo do gráfico.

Escala o indicador para a direita ou para a esquerda.